Vix Trading Signaux

Stratégies pour commercialiser la volatilité de façon efficace avec VIX Chicago Board options Exchange Market Volatility Index, mieux connu comme VIX. Offre aux commerçants et aux investisseurs une vue d'oeil d'oiseau de l'avidité en temps réel et les niveaux de peur, tout en fournissant un instantané des attentes des marchés pour la volatilité dans les prochains 30 jours de bourse. CBOE introduit VIX en 1993, élargit sa définition 10 ans plus tard et ajoute un contrat à terme en 2004. (Pour en savoir plus, lisez: Les marchés financiers: quand la peur et la cupidité prennent la relève). Les titres basés sur la volatilité introduits en 2009 et 2011 se sont révélés très populaires auprès de la communauté commerciale, tant pour les opérations de couverture que pour les jeux de direction. À leur tour, l'achat et la vente de ces instruments ont eu un impact significatif sur le fonctionnement de l'indice d'origine, qui est passé d'un retard à un indicateur avancé. Les traders actifs devraient garder un VIX en temps réel sur leurs écrans de marché en tout temps, en comparant la tendance des indicateurs avec l'action de prix sur les contrats à terme sur indice les plus populaires. Les relations convergence-divergence entre ces instruments génèrent une série d'attentes qui aident à la planification du commerce et à la gestion des risques. (Pour en savoir plus, consultez: Lire les tendances du marché avec l'analyse Convergence-Divergence). Ces attentes comprennent: Rising VIX hausse SampP 500 et Nasdaq 100 futures divergence baissière qui prédit l'appétit pour le risque diminue et un risque élevé d'une inversion de la baisse. Rising VIX baisse SampP 500 et Nasdaq 100 indice de convergence baissière qui augmente les chances d'une tendance à la baisse la baisse des cours VIX SampP 500 et Nasdaq 100 divergence haussière des contrats à terme prédit l'appétit croissant du risque et le potentiel élevé d'un renversement ascendant. Falling VIX hausse SampP 500 et Nasdaq 100 indice à terme convergence haussière qui augmente les chances d'une journée de tendance à la hausse. Une action divergente entre les futurs à terme SampP 500 et Nasdaq 100 diminue la fiabilité prédictive, produisant souvent des whipsaws. Confusion et conditions liées à la portée. Le graphique quotidien de VIX ressemble plus à un électrocardiogramme qu'à un affichage de prix, générant des pointes verticales qui reflètent des périodes de stress élevé, induites par des catalyseurs économiques, politiques ou environnementaux. Son meilleur pour regarder les niveaux absolus en essayant d'interpréter ces motifs déchiquetés, Grands nombres ronds, comme 20, 30 ou 40 et près des crêtes précédentes. Faites également attention aux interactions entre l'indicateur et les EMA de 50 et de 200 jours. Ces niveaux agissant comme support ou résistance. (Pour des lectures connexes, voir: Momentum Trading With Discipline). VIX s'installe dans une action tendancielle lente mais prévisible entre les facteurs de stress périodiques, les niveaux de prix augmentant ou diminuant progressivement au fil du temps. Vous pouvez voir ces transitions clairement sur un graphique VIX mensuel affichant la SMA de 20 mois sans prix. Notez comment la moyenne mobile a culminé près de 33 au cours du marché baissier 2008-09, même si l'indicateur a poussé à 90. Alors que ces tendances à long terme ne va pas aider à la préparation du commerce à court terme theyre immensément utile dans les stratégies de market timing, Durer au moins 6 à 12 mois. (Pour en savoir plus, lisez: Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des actions). Les traders à court terme peuvent réduire les niveaux de bruit VIX et améliorer l'interprétation intraday avec un SMA de 10 bar posé au-dessus de l'indicateur de 15 minutes. Notez comment la moyenne mobile broie plus haut et plus bas dans un modèle d'onde lisse qui réduit les chances de faux signaux. Il est temps de réévaluer le positionnement lorsque la moyenne mobile change de direction car elle prédit des retournements ainsi que l'achèvement des fluctuations des prix dans les deux sens. La ligne de prix peut également être utilisée comme un mécanisme de déclenchement quand elle croise au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile. Les contrats à terme VIX offrent l'exposition la plus pure aux hauts et aux bas des indicateurs, mais les produits dérivés sur actions ont gagné une forte popularité auprès de la clientèle du commerce de détail au cours des dernières années. Ces produits Exchange Traded (ETP) utilisent des calculs complexes stratifiant plusieurs mois de futures VIX dans les attentes à court et moyen terme. Les principaux fonds de volatilité comprennent: SampP 500 VIX à terme à court terme ETN (VXX) SampP 500 VIX à moyen terme Futures ETN (VXZ) VIX à court terme ETF (VIXY) VIX à moyen terme Futures ETF (VIXM) Les bénéfices à long terme peuvent être une expérience frustrante parce qu'ils contiennent un biais structurel qui force une réinitialisation constante aux primes de futures dégradées. Ce contango peut effacer les bénéfices sur des marchés volatiles, ce qui provoque une forte sous-performance de l'indice sous-jacent. En conséquence, ces instruments sont mieux utilisés dans les stratégies à plus long terme en tant qu'outil de couverture ou en combinaison avec des options de protection. (Pour en savoir plus sur ce sujet, voir: 4 façons de commercialiser le VIX). L'indicateur VIX créé dans les années 1990 a engendré une grande variété de produits dérivés qui permettent aux commerçants et aux investisseurs de gérer les risques créés par les conditions de marché stressant. VIX - CBOE Volatility Index Qu'est-ce que le VIX-CBOE Volatility Index VIX est le symbole L'indice de volatilité de l'indice des options du conseil (CBOE), qui montre l'anticipation des marchés d'une volatilité de 30 jours. Il est construit en utilisant les volatilités implicites d'une large gamme d'options d'indice SP 500. Cette volatilité est censée être prospective. Est calculé à la fois à partir des appels et des puts, et est une mesure largement utilisée de risque de marché. Souvent appelée la mesure de la peur des investisseurs. Chargement du lecteur. L'indice de volatilité VIX-CBOE Le CBOE a conçu le VIX pour créer divers produits de volatilité. À la suite de la tête des CBOE, deux autres variations des indices de volatilité ont depuis été créées: le VXN. Qui suit le NASDAQ 100 et le VXD, qui suit le Dow Jones Industrial Average (DJIA). Le VIX, cependant, a été la première tentative réussie de créer et de mettre en œuvre un indice de volatilité. Introduit en 1993, il s'agissait à l'origine d'une mesure pondérée de la volatilité implicite de huit options de vente et d'achat à la cote SP 100. Dix ans plus tard, en 2004, il s'est élargi pour utiliser des options basées sur un indice plus large, le SP 500, qui permet une vision plus précise des attentes des investisseurs sur la volatilité des marchés futurs. Les valeurs VIX supérieures à 30 sont généralement associées à une grande volatilité en raison de la crainte ou de l'incertitude des investisseurs, tandis que les valeurs inférieures à 20 correspondent généralement à des périodes moins stressantes, voire complaisantes sur les marchés. Comment la valeur VIXs est établie Le VIX est un indice calculé, tout comme le SP 500 lui-même, bien qu'il ne soit pas dérivé basé sur les cours des actions. Au lieu de cela, il utilise le prix des options sur le SP 500, puis estime la volatilité de ces options entre la date actuelle et la date d'expiration des options. Le CBOE combine le prix des options multiples et dérive une valeur globale de la volatilité, que l'indice suit. Bien qu'il n'y ait pas de moyen de négocier directement le VIX, le CBOE offre des options VIX, qui ont une valeur basée sur les futurs VIX et non le VIX lui-même. En outre, il y a 24 autres produits échangeables en volatilité (ETP) pour le VIX, ce qui porte le nombre total à 25. Un exemple du VIX Les mouvements du VIX dépendent en grande partie des réactions du marché. Par exemple, le 13 juin 2016, le VIX a progressé de plus de 23, se clôturant à un sommet de 20,97, ce qui représente son niveau le plus élevé en plus de trois mois. La hausse du VIX est attribuable à la vente globale des actions américaines. Cela signifie que les investisseurs mondiaux ont vu l'incertitude sur le marché et ont décidé de prendre des gains ou de réaliser des pertes, ce qui a provoqué une plus grande offre globale d'actions et une demande plus faible, augmentant la volatilité du marché.